Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Математичні моделі у теоріях економічного циклу

Реферат: Математичні моделі у теоріях економічного циклу

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Моделі економічних коливань, засновані на принципі мультиплікатора - акселератора.

2. Модель Калдора і його модифікації.

3. Иррегулярные коливальні процеси в моделях перекрывающихся поколінь.

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У різних напрямах проводяться теоретичні дослідження у сфері економічної динаміки. Одне є макроекономічне моделювання динамічних закономірностей. Це побудова досить простих взаємозв'язків між макроекономічними перемінними, аналіз формальних властивостей таких взаємозв'язків й докладне пояснення властивостей моделируемой системи в економічних термінах. Нині є багатий арсенал макроекономічних моделей: від найпростіших, що становлять односекторные динамічні залежності, до складних економетричних і имитационных систем, заснованих або на детализованном описі макроекономічних і структурних взаємозалежностей, або на явному виділенні макроекономічних об'єктів та механізмів їхньої взаємодії.

Усі динамічні макромоделі, як аналітичні, і допускають лише кількісні дослідження, можна умовно розділити на дві групи. До першої ставляться моделі економічного зростання, до другої - моделі економічного циклу, або, ширшому сенсі, економічних коливань.

Основний результат досліджень першої групи полягає у доказі існування траєкторій збалансованого розвитку економічної системи, які характеризуються незмінністю темпи зростання виробництва та використовуваних ресурсів. Режими збалансованого зростання правомірно розглядати як стаціонарних станів в “просторі темпів”, яких сходяться різноманітні траєкторії системи.

Теоретичні моделі економічного циклу дозволяють дати письмо речей та пояснення якісно інших властивостей економічної динаміки. Йдеться немонотонном, коливальному характері зміни змінних макросистеми. Циклічна чи коливальна динаміка більшою мірою відповідає реальним процесам проти поведінкою траєкторій моделей зростання. Дане положення справедливо для систем, які стосуються різним типам господарювання.

Поняттям “економічний цикл” охоплюються процеси, властиві тим чи іншим сторонам розвитку економічних систем ринкового типу. Теоретично вивчаються ділові, інвестиційні і технологічні цикли, і навіть цикли зайнятості в господарської конъюктуре. Вони різняться перемінними, якими описується динаміка системи, періодичністю, регулярністю і амплітудою відповідних коливальних режимів. Розмаїття теоретичних схем і моделей економічного циклу цілком виправдана різноманіттям і складністю реальних макропроцесів.

Є певне методологічне різницю між економічними і теоретичними модельними дослідженнями в аналізованої області. Мета перших - виявлення циклічності реальних показників розвитку і кількісний аналіз їхній частотних характеристик. У цьому можна використовувати різні методи статистичного аналізу часових рядів, моделі стохастичних разностных управлінь. А теоретичні моделі спрямовані насамперед те що відбити у спрощеній формі деякі ідеї, дозволяють пояснити циклічні явища. Найцікавіше представляють дослідження, у яких встановлюється эндогенность коливальних процесів. Це дає можливість розглядати їх у безпосередньої взаємозв'язку на закони зміни макросистеми, формалізованими як відповідної динамічної моделі.

Разом про те слід відзначити й певні дотику цих підходів, наприклад, щодо змістовному визначенні економічного циклу. Відповідно до відомої точки зору, найадекватніше розуміння циклу в економетричних дослідженнях грунтується ідеї близькості перехресних спектральних розкладань (cross-spectrum) для найбільш істотних макропоказників. Аналогічно проявляється циклічна динаміка змінних теоретичної моделі, сформульованої як детермінованою системи диференційних чи разностных рівнянь. Це дозволяє вважати згадані напрямах досліджень взаємодоповнюючими.

У рефераті дається огляд деяких теоретичних моделей циклу створені протягом останніх десятиріч і сягають до різним напрямам західної економічної думки (неокейнсіанство, неокласика). Аналіз даних моделей представляє певний інтерес у розвиток теоретичного інструментарію, необхідного в дослідженнях економічної динаміки.

1.МОДЕЛИ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕБАНИЙ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРИНЦИПІ МУЛЬТИПЛИКАТОРА - АКСЕЛЕРАТОРА.

Починаючи з 1930-х років західної економічної літературі розвивається напрям, що ставить за мету пояснення економічних коливань з урахуванням досить простих теоретичних моделей. Особливістю нових підходів є визнання їх авторами нестійкого характеру реальних процесів, розуміння коливань як притаманних економіці процесів, ніж як її аномальних відхилень стану рівноваги. У цьому досліджуються що зумовлюють їх причинно-наслідкових зв'язків залежно.

Одне з найпоширеніших підходів до такого дослідженню виходить із неокейнсианской теорії взаємодії механізмів мультиплікатора і акселератора. У моделях Самуельсона (8) і Хикса (9) вочевидь використовуються лінійний мультипликатор-акселератор з запізненням. Модель Самуельсона включає балансовое співвідношення для національного доходу (умова рівності попиту й пропозиції) як

Yt = Ct + It + Gt, (1)

де - Yt - національний дохід; Ct - обсяг споживання; It - індуковані чисті інвестиції приватному секторі; Gt - автономні інвестиції (державні витрати); t - індекси дискретного періоду часу. З іншого боку, вважаються виконаними співвідношення

Ct = aYt - 1, (2)

It = b (Ct - З t - 1), (3)

Gt = Iо = const, (4)

де a - коефіцієнт мультиплікації; b - коефіцієнт акселерації. Запізнення, однакову одному періоду, одночасно є у процесах мультиплікації, і акселерації, які описуються лінійними залежностями (2) - (3).

Подстановка (2) - (4) в (1) дає лінійне разностное рівняння другого порядку, яке описує динаміку національного доходу (8)

Yt = Iо + a(1+b)Yt - 1 - abYt - 2, (5)

Досліджуючи поведінка траєкторій рівняння (5), Самуэльсон і Хикс (останній - в моделі, близька до (1) - (4) показують, що в міру збільшення ефекту акселератора динаміки національного доходу може приймати коливальний характер. У цьому затухающие коливальні режими зі збільшенням коефіцієнта b, b, b > 1/a, змінюються наростаючими.

Отже, основною причиною коливальних процесів в простих макромоделях Самуельсона - Хикса - це інтенсивні індуковані приватних інвестицій, що здійснюються з запізненням.

Механізм акселерації капітальних вкладень є й центральним пунктом в моделі, запропонованої М. Калецким в (10). У ньому розглядається динаміка основний капітал на макрорівні. Її особливість - облік двох типів запізнювання: у вирішенні про інвестування й у здійсненні капітальних вкладень. Динаміка змінних в моделі Калецкого задана у безперервному часу, а рівняння капіталу набуває форми лінійного дифференциально-разностного співвідношення (10).

У одному із варіантів моделі Гудвіна (11) також враховується два запізнювання - у процесі мультиплікації національного прибутку і у реалізації інвестицій, що з ефектом акселерації. На відміну від моделі (10) тут описується динаміка національного прибутку і розглядається нелінійна форма акселератора До = j(Y), dK/dt = Y, де t - безупинне час ( додаток 1). Економічний сенс такої форми залежить від припущенні про зниження ефекту акселерації на великих приростах і уменьшениях національного доходу.

У основі моделі Гудвіна лежить балансовое співвідношення між виробленим і використаним доходом, аналогічне (1)

Y (t) = З (t) + K(t) - eY(t), (6)

де K - обсяг чистих інвестицій; eY - відбиває дію мультиплікатора з лангом, рівним e. Гудвін розглядає споживання на вигляді лінійної функції доходу З = aY + Co, а чисті інвестиції - як сукупність автономних і индуцированных інвестицій


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4